Gestionar el riesgo crediticio, factor preponderante en épocas de turbulencia
Nuestro equipo está conformado por especialistas en la estimación del riesgo de crédito y conocimiento de las normas de información financiera con las habilidades necesarias para identificar perfiles de riesgo, métodos e indicadores de seguimiento en plataformas 100% automatizadas y desarrolladas a la medida de las necesidades de los clientes.
Los servicios aplican a la cartera de crédito, cuentas por cobrar, arrendamientos, instrumentos financieros y otros activos financieros e incluyen:
Desarrollo /Revisión de modelos de deterioro y su correcta alineación a la normativa vigente (IFRS – US, GAAP – Local GAAP) - Selección de la información histórica a utilizar para la estimación - Segmentación de grupos homogéneos de riesgo - Documentación de supuestos básicos para la estimación de deterioro - Identificación de variables clave para la estimación alineadas al sector económico del acreditado - Incorporación de variables macroeconómicas futuras - Análisis de comportamiento de pago para la definición de incremento significativo (Etapas de Riesgo) y sus movimientos - Construcción de curvas de Probabilidad de Incumplimiento y Severidad de la Pérdida - Ajustes al costo amortizado producto de los programas de apoyo gubernamental COVID-19
Calibración y gobierno de modelos de reservas - Análisis de contraste retrospectivo (Backtesting) para analizar la capacidad predictiva de los parámetros de pérdida esperada - Ajuste en la segmentación de riesgo considerando horizontes temporales más recientes y condiciones económicas actuales - Ajustes sectoriales a los parámetros de pérdida esperada - Gobierno y control de los modelos de deterioro - Ajuste de políticas contables
Automatización de estimación de pérdidas esperadas - Construcción de modelos estadísticos que incorporen los principales componentes requeridos para la estimación de un modelo de pérdidas esperadas bajo IFRS – US, GAAP – Local GAAP - Estimación de tasa de interés efectiva y costo amortizado - Diseño de metodologías ad hoc a la industria y tipo de activo (cartera, cuentas por cobrar, arrendamientos) - Incorporación de nuevos criterios solicitados de Pérdida Esperada: 12 meses, Lifetime, Etapas de riesgo, información prospectiva - Generación de reportes para dar cumplimiento con la regulación - Generación de indicadores claves de seguimiento y recuperación
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